TradingView策略教學(8)KD隨機指標的超買超賣策略運用

2024.10.29

KD隨機指標（Stochastic Oscillator）是一種經典的技術分析工具，用來衡量市場的動能和價格相對於一段時間內價格變動的強弱。KD指標由兩條線組成，分別是K線和D線。K線是市場短期動能的測量指標，而D線是K線的平滑版本，通常用來確認K線信號。

KD指標廣泛應用於超買和超賣策略中，特別適合用來捕捉市場可能的反轉點。在這種策略中，當市場進入超買或超賣區域時，交易者會考慮進行反向操作。

KD隨機指標的基本組成：

K線：隨機震盪指標的主線，代表市場短期波動。
D線：K線的平滑值，用來確認K線的信號。

超買與超賣的定義：

超買區：當K線和D線高於80，表示市場處於超買狀態，價格可能會回調或轉向下跌。
超賣區：當K線和D線低於20，表示市場處於超賣狀態，價格可能會反彈或轉向上漲。

KD隨機指標的超買超賣策略邏輯：

買入策略：
- 當K線和D線進入超賣區（低於20）並出現雙雙往上突破20時，這表示市場可能反彈，觸發買入信號。
賣出策略：
- 當K線和D線進入超買區（高於80）並出現雙雙往下跌破20時，這表示市場可能回調或下跌，觸發賣出信號。

由於KD是逆勢指標，股市又長期向上，為了避免”做空被軋到太空”，因此我們使用的KD是只做多，不做空。因此只有新倉多單、不會有新倉空單。

如何在TradingView上設置K線與D線突破關鍵區域的策略？

Step 1：打開TradingView並進入Pine Script編輯器

在TradingView中打開圖表，選擇您要分析的資產或市場。
點擊圖表底部的 “Pine Editor”，這將打開Pine Script編輯器，您可以在這裡撰寫自訂的策略。

Step 2：編寫KD隨機指標的Pine Script語法

以下是基於KD隨機指標的策略Pine Script代碼，當K線和D線雙雙從20以下回到20以上時，觸發買入操作；當K線和D線雙雙從80以上回到80以下時，觸發賣出操作。

Pine Script語法:

pinescript複製程式碼//@version=5
strategy("KD隨機指標雙重突破策略", overlay=true, initial_capital=100000)

// 設定KD隨機指標的參數
kPeriod = 14    // K線週期
dPeriod = 3     // D線平滑週期

// 計算K和D線
kValue = ta.stoch(close, high, low, kPeriod)  // K線
dValue = ta.sma(kValue, dPeriod)  // D線

// 定義買入和賣出條件
buyCondition = (kValue[1] < 20 and dValue[1] < 20 and kValue > 20 and dValue > 20)  // K線和D線從20以下突破至20以上
sellCondition = (kValue[1] > 80 and dValue[1] > 80 and kValue < 80 and dValue < 80)  // K線和D線從80以上跌破至80以下

// 當買入條件成立時，執行買入操作
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="K與D線從20以下突破 - 買入")

// 當賣出條件成立時，執行賣出操作
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy", comment="K與D線從80以上跌破 - 賣出")

代碼解釋：

策略初始化：
- strategy("KD隨機指標雙重突破策略", overlay=true, initial_capital=100000)：這行代碼定義了策略名稱，並設置初始資本為100,000元。overlay=true 表示策略將與價格圖表疊加顯示。
設置KD指標參數：
- kPeriod = 14：設置K線的計算週期為14天。
- dPeriod = 3：設置D線的平滑週期為3天。
計算K線與D線：
- kValue = ta.stoch(close, high, low, kPeriod)：計算K線，根據市場的高低價格和收盤價進行計算。
- dValue = ta.sma(kValue, dPeriod)：使用K線的簡單移動平均來計算D線。
定義買入和賣出條件：
- buyCondition = (kValue[1] < 20 and dValue[1] < 20 and kValue > 20 and dValue > 20)：當K線和D線上一根K線在20以下，而當前K線和D線都突破20，觸發買入信號。
- sellCondition = (kValue[1] > 80 and dValue[1] > 80 and kValue < 80 and dValue < 80)：當K線和D線上一根K線在80以上，而當前K線和D線都跌破80，觸發賣出信號。
交易操作：
- strategy.entry("Buy", strategy.long)：當滿足買入條件時，開倉進行多單操作。
- strategy.close("Buy")：當滿足賣出條件時，平倉多單。